纯阳宫“纯阳”二字，为洞宾之号，“宫”为祀奉神仙的宫殿。纯阳宫，因供奉吕洞宾而得名。
纯阳宫是一座集庙宇、园林风格为一体的五进院落，院内亭台楼阁样样皆有。门前有四柱三楼木牌坊，其造型、色彩均独具特色，惹人注目。吕祖殿是纯阳宫的主殿，位于院落中央，面阔三间，方方正正，是宫内最壮观的建筑。殿后的那座院落建筑格局颇为独特，据说是按八卦的方位而建，具有鲜明的道教建筑特色，也是整个纯阳宫的精华所在。纯阳宫的建筑占地不大,它以巧思入神的布局为世人称道。宫观分为四进院落,门前有四柱三楼木牌坊,主殿为吕祖殿,位于二进院中轴线上,面阔三间,极壮观。后面两院为楼阁式建筑,错落有致,曲折回旋,徜徉此间,大有“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”之感。后院巍阁为观中最高建筑,登阁环眺,置身于琼楼玉宇之上,独具匠心的布局在宫观祠宇中实属少见。
纯阳宫为一进五层院落，亭台楼阁皆备，牌坊门庑齐全，复道行空，楼廊环绕，是一处小巧玲珑、风格别致的道教古建筑群。门前有四柱三楼木牌坊，主要建筑为：吕祖殿、方形单间回廊亭及巍阁。四围建配房和砖卷窑洞。吕祖殿为主殿，面阔三间，极壮观，殿后两院为楼阁最高，登阁环眺，市内景色历历在目。前院亦楼阁式建筑，平面为方形抹角，四隅建八角攒尖亭，益增雅趣。解放后又增设假山，建关公亭及碑廊二十盈。
现在馆内展出了山西文物的精粹部分，分成大小20个陈列室。这些陈列室有陶瓷、铜器、漆器、珐琅、石刻雕塑、玉石竹木牙雕、书法、绘画、碑贴、刺绣等专题展品。